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天马股票,[股票配资利息]建信中小盘:2018年年度报告摘要(2019,中国9月官方制造业PMI升至五月高点49.8 新订单五个月来首度扩张(更新版)

中国9月官方制造业PMI升至五月高点49.8 新订单五个月来首度扩张(更新版)中国9月官方制造业PMI升至五月高点49.8 新订单五个月来首度扩张(更新版) …

中国9月官方制造业PMI升至五月高点49.8 新订单五个月来首度扩张(更新版)

中国9月官方制造业PMI升至五月高点49.8 新订单五个月来首度扩张(更新版)

(新增更多数据细节和评论)

随着生产需求双双升回扩张区间,中国9月官方制造业PMI尽管仍处于荣枯线下方,但升至五个月新高,其中新订单指数五个月来首次扩张,大型企业PMI明显改善,对制造业景气拉动较大。

中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周一联合公布,宏观经济先行指标--9月官方制造业采购经理人指数(PMI)升至49.8,高于路透调查预估中值和上月的49.5,这是该指数连续第五个月处在荣枯线下方,但亦创下五个月高点。

“(9月制造业PMI)虽然仍处于荣枯线以下,但整体景气较上月有所改善。”统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河表示。

他指出,9月生产需求双双扩张,新订单指数为50.5,5月份以来首次升至扩张区间;外贸状况有所改善,新出口订单指数为48.2,环比回升1.0个点,进口指数为47.1,环比回升0.4个点;高技术制造业持续扩张。

此外,据其解读,大中小型企业景气不同程度回升,大型企业PMI为50.8,高于上月0.4个点,对制造业景气回升的拉动作用突出,中、小型企业PMI为48.6和48.8,分别回升0.4和0.2个点。从生产情况看,大、中、小型企业生产指数环比均有所上升,本月全部位于扩张区间。而且,企业信心有所增强,随着一系列扶持实体经济发展的政策措施相继落地,制造业企业生产经营活动预期指数升至第三季度高点。

国家统计局并公布,9月综合PMI产出指数为53.1,略高于上月0.1个百分点。赵庆河称,显示中国企业生产运营总体平稳。构成综合PMI产出指数的制造业生产指数和非制造业商务活动指数分别为52.3和53.7,环比一升一落。

同日公布的财新制造业PMI在9月亦反弹,自上月的50.4升至51.4。

国家统计局网站刊登新闻稿显示,非制造业商务活动指数微降0.1个点至53.7,分行业看,服务业商务活动指数为53,比上月上升0.5个点;建筑业商务活动指数为57.6,比上月回落3.6个点。

从服务业行业大类看,航空运输业、邮政业、互联网软件信息技术服务、货币金融服务、资本市场服务等行业商务活动指数位于58以上较高景气区间,业务总量快速增长。住宿业、餐饮业、房地产业、居民服务业等行业商务活动指数位于收缩区间。

下表为过去一年中国官方制造业采购经理指数(PMI)历史数据一览:

2019/9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 2018/12月 11月 10月 9月

49.8 49.5 49.7 49.4 49.4 50.1 50.5 49.2 49.5 49.4 50 50.2 50.8

过去一年中国官方非制造业采购经理指数(PMI)历史数据(%):

19年/9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 18年/12月 11月 10月 9月

53.7 53.8 53.7 54.2 54.3 54.3 54.8 54.3 54.7 53.8 53.4 53.9 54.9

制造业PMI是一个综合指数,按照国际上通用的做法,由五个主要扩散指数加权而成。通常PMI指数在50以上,反映经济总体扩张;低于50,反映经济衰退。

非制造业PMI指标体系,由商务活动指数、新订单指数、新出口订单指数、在手订单指数、存货指数、中间投入价格指数、收费价格指数、从业人员指数、供应商配送时间指数、业务活动预期指数等10个分类指数构成。高于50反映非制造业经济扩张,低于50则反映经济收缩。

天马股票,[股票配资利息]建信中小盘:2018年年度报告摘要(2019

天马股票,,[股票配资利息]建信中小盘:2018年年度报告摘要(2019

建信中小盘先锋股票型证券投资基金
2018年年度报告摘要

2018年12月31日




基金管理人:建信基金管理有限责任公司

基金托管人:招商证券股份有限公司

送出日期:2019年3月26日
建信中小盘先锋股票2018年年度报告摘要



§1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以

上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人招商证券股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年3月22日复核了本报告

中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。



基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书及其更新。

本报告中的财务资料经审计,普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了标准无保

留意见的审计报告,请投资者注意阅读。

本报告期自2018年1月1日起至12月31日止。

本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。




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§2基金简介


2.1基金基本情况
基金简称建信中小盘先锋股票
基金主代码000729
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2014年8月20日
基金管理人建信基金管理有限责任公司
基金托管人招商证券股份有限公司
报告期末基金份额总额152,116,274.10份
基金合同存续期不定期



2.2基金产品说明
投资目标本基金主要投资于具有竞争优势和较高成长性的中小
盘股票,在严格控制风险的前提下,追求基金资产的
长期稳定增值。
投资策略本基金根据各项重要的经济指标分析宏观经济发展变
动趋势,判断当前所处的经济周期,进而对未来做出
科学预测。在此基础上,结合对流动性及资金流向的
分析,综合股市和债市的估值及风险分析进行灵活的
大类资产配置。此外,本基金将持续地进行定期与不
定期的资产配置风险监控,适时地做出相应的调整。
业绩比较基准85%×中证500指数收益率+15%×中债综合全价(总
值)指数收益率。
风险收益特征本基金属于股票型基金,其风险与预期收益水平高于
货币市场基金、债券基金,混合型基金,属于证券投
资基金中较高风险、较高预期收益的品种。




2.3基金管理人和基金托管人
项目基金管理人基金托管人
名称建信基金管理有限责任公
招商证券股份有限公司

姓名吴曙明郭杰
信息披露负责人联系电话010-662288880755-82943666
电子邮箱xinxipilu@ccbfund.cntgb@cmschina.com.cn
客户服务电话400-81-95533010-
95565
66228000
传真010-662280010755-82960794



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2.4信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网


基金年度报告备置地点基金管理人和基金托管人的住所




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§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况


3.1主要会计数据和财务指标


金额单位:人民币元
3.1.1期间数据和指标2018年2017年2016年
本期已实现收益-48,841,479.956,170,547.70-36,006,593.49
本期利润-63,886,287.4220,756,516.54-77,582,441.00
加权平均基金份额本期利润-0.41540.1058-0.3198
本期基金份额净值增长率-28.07%7.14%-19.68%
3.1.2期末数据和指标2018年末2017年末2016年末
期末可供分配基金份额利润-0.17860.14250.1042
期末基金资产净值164,167,810.87245,966,520.60292,237,124.61
期末基金份额净值1.0791.5001.400
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)

扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、期末可供分配利润的计算方法:如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配

利润的金额为期末未分配利润的已实现部分;如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末

可供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分相抵未实现部分)。

3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低

于所列数字。

3.2基金净值表现


3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值业绩比较业绩比较基
份额净值
阶段增长率标基准收益准收益率标①-③②-④
增长率①
准差②率③准差④

过去三个月-10.68%1.60%-10.94%1.56%0.26%0.04%
过去六个月-20.72%1.55%-16.89%1.34%-3.83%0.21%
过去一年-28.07%1.49%-28.37%1.28%0.30%0.21%
过去三年-38.10%1.34%-39.48%1.28%1.38%0.06%
自基金合同
7.90%1.73%-3.01%1.59%10.91%0.14%
生效起至今
本基金投资业绩比较基准为:85%×中证500指数收益率+15%×中债综合全价(总值)指数收益

率。本基金为股票型证券投资基金,投资范围主要包括A股、债券类资产、货币市场投资品种
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以及现金等金融工具。其中投资于股票的基金资产占基金资产比例为80%-95%,在实际投资运作

中,本基金股票投资比例均值约为85%,故本基金采取85%作为复合业绩比较基准中衡量股票投

资部分业绩表现的权重,相应将15%作为衡量债券投资部分业绩表现的权重。中证500指数由中

证指数有限公司编制并发布。该指数样本选自沪深两个证券市场,其成份股包含了500只沪深

300指数成份股之外的A股市场中流动性好、代表性强的中小盘股票,综合反映了沪深证券市场

内中小市值公司的整体情况。因此,基金管理人选择中证500指数作为本基金股票部分的比较基

准。中债综合全价(总值)指数由中央国债登记结算公司编制,该指数旨在综合反映债券全市场

整体价格和投资回报情况。该指数涵盖了银行间市场和交易所市场,成份券种包括除资产支持债

券和部分在交易所发行上市的债券以外的其他所有债券,具有广泛的市场代表性,能够反映债券

市场总体走势,适合作为本基金债券部分的业绩比较基准。由此可见,上述两个指数的发布主体

在证券市场上具有较高的市场代表性、权威性和中立性,适合作本基金的业绩比较基准。



3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较




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本报告期,本基金投资组合比例符合基金合同要求。



3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比





本基金合同自2014年8月20日生效,2014年净值增长率以实际存续期计算。


3.3过去三年基金的利润分配情况
过去三年本基金未实施利润分配。




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§4管理人报告


4.1基金管理人及基金经理情况


4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
经中国证监会证监基金字[2005]158号文批准,建信基金管理有限责任公司成立于2005年

9月19日,注册资本2亿元。目前公司的股东为中国建设银行股份有限公司、信安金融服务公

司、中国华电集团资本控股有限公司,其中中国建设银行股份有限公司出资额占注册资本的

65%,信安金融服务公司出资额占注册资本的25%,中国华电集团资本控股有限公司出资额占注

册资本的10%。

公司下设综合管理部、权益投资部、固定收益投资部、金融工程及指数投资部、专户投资部、

海外投资部、资产配置及量化投资部、交易部、研究部、创新发展部、市场营销部、专户理财部、

机构业务部、网络金融部、人力资源管理部、基金运营部、财务管理部、信息技术部、风险管理

部和内控合规部,以及深圳、成都、上海、北京、广州五家分公司和华东、西北、东北、武汉、

南京五个营销中心,并在上海设立了子公司--建信资本管理有限责任公司。自成立以来,公司秉

持“创新、诚信、专业、稳健、共赢”的核心价值观,恪守“持有人利益重于泰山”的原则,以

“善建财富 相伴成长”为崇高使命,坚持规范运作,致力成为“可信赖的财富管理专家资产

管理行业的领跑者”。

截至2018年12月31日,公司旗下有建信恒久价值混合型证券投资基金、建信优选成长混

合型证券投资基金、建信核心精选混合型证券投资基金、建信内生动力混合型证券投资基金、建

信双利策略主题分级股票型证券投资基金、建信社会责任混合型证券投资基金、建信优势动力混

合型证券投资基金(LOF)、建信创新中国混合型证券投资基金、建信改革红利股票型证券投资

基金、深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、上证社会责任交易型开放

式证券投资指数基金及其联接基金、建信沪深300指数证券投资基金(LOF)、建信深证100指

数增强型证券投资基金、建信中证500指数增强型证券投资基金、建信央视财经50指数分级发

起式证券投资基金、建信全球机遇混合型证券投资基金、建信新兴市场优选混合型证券投资基金、

建信全球资源混合型证券投资基金、建信优化配置混合型证券投资基金、建信积极配置混合型证

券投资基金、建信恒稳价值混合型证券投资基金、建信消费升级混合型证券投资基金、建信安心

保本混合型证券投资基金、建信健康民生混合型证券投资基金、建信稳定增利债券型证券投资基

金、建信收益增强债券型证券投资基金、建信纯债债券型证券投资基金、建信安心回报定期开放

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债券型证券投资基金、建信双息红利债券型证券投资基金、建信转债增强债券型证券投资基金、

建信双债增强债券型证券投资基金、建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金、建信稳定

添利债券型证券投资基金、建信信用增强债券型证券投资基金、建信周盈安心理财债券型证券投

资基金、建信双周安心理财债券型证券投资基金、建信月盈安心理财债券型证券投资基金、建信

双月安心理财债券型证券投资基金、建信嘉薪宝货币市场基金、建信货币市场基金、建信中小盘

先锋股票型证券投资基金、建信潜力新蓝筹股票型证券投资基金、建信现金添利货币市场基金、

建信稳定得利债券型证券投资基金、建信睿盈灵活配置混合型证券投资基金、建信信息产业股票

型证券投资基金、建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、建信环保产业股票型证券投资基

金、建信回报灵活配置混合型证券投资基金、建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金、建信

新经济灵活配置混合型证券投资基金、建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金、建信互联网

+产业升级股票型证券投资基金、建信大安全战略精选股票型证券投资基金、建信精工制造指数

增强型证券投资基金、建信鑫利灵活配置混合型证券投资基金、建信稳定丰利债券型证券投资基

金、建信裕利灵活配置混合型证券投资基金、建信弘利灵活配置混合型证券投资基金、建信睿怡

纯债债券型证券投资基金、建信现代服务业股票型证券投资基金、建信汇利灵活配置混合型证券

投资基金、建信兴利灵活配置混合型证券投资基金、建信现金增利货币市场基金、建信多因子量

化股票型证券投资基金、建信现金添益交易型货币市场基金、建信丰裕多策略灵活配置混合型证

券投资基金(LOF)、建信天添益货币市场基金、建信瑞丰添利混合型证券投资基金、建信恒安

一年定期开放债券型证券投资基金、建信睿享纯债债券型证券投资基金、建信恒瑞一年定期开放

债券型证券投资基金、建信恒远一年定期开放债券型证券投资基金、建信睿富纯债债券型证券投

资基金、建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金、建信稳定鑫利债券型证券投资基金、建信

鑫瑞回报灵活配置混合型证券投资基金、建信中国制造2025股票型证券投资基金、建信民丰回

报定期开放混合型证券投资基金、建信瑞福添利混合型证券投资基金、建信高端医疗股票型证券

投资基金、建信中证政策性金融债1-3年指数证券投资基金(LOF)基金、建信中证政策性金融

债8-10年指数证券投资基金(LOF)基金、建信建信量化事件驱动股票型证券投资基金、建信福

泽安泰混合型基金中基金(FOF)、建信鑫稳回报灵活配置混合型证券投资基金、建信上证50交

易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、建信睿丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、

建信鑫利回报灵活配置混合型证券投资基金、建信量化优享定期开放灵活配置混合型证券投资基

金、建信战略精选灵活配置混合型证券投资基金、建信龙头企业股票型证券投资基金、建信睿和

纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、建信智享添鑫定期开放混合型证券投资基金、建信创

业板交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、建信MSCI中国A股国际通交易型开放式指

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数证券投资基金及其联接基金、建信鑫泽回报灵活配置混合型证券投资基金、建信中证1000指

数增强型发起式证券投资基金、建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金,共计

104只开放式基金,管理的基金净资产规模共计为6331.39亿元。


4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
任本基金的基金经理(助理)期限证券从业年
姓名职务说明
任职日期离任日期限

权益投资部副总经理,
硕士,特许金融分析师
(CFA)。曾任青岛市
纺织品进出口公司部门
经理、美国迪斯尼公司
金融分析员,2002年
3月加入泰达宏利基金
管理有限公司,历任研
究员、研究部副总经理、
基金经理等职,
2006年12月23日至
2011年9月30日任泰
达宏利风险预算混合基
金基金经理;2010年
2月8日至2011年
权益投资9月30日任泰达宏利首
部副总经选企业股票基金基金经
2017年3月
许杰理、本基-16理;2008年9月26日
22日
金的基金至2011年9月30日任
经理泰达宏利集利债券基金
基金经理。2011年
10月加入我公司,
2012年3月21日至
2017年1月24日任建
信恒稳价值混合型证券
投资基金的基金经理;
2012年8月14日起任
建信社会责任混合型证
券投资基金的基金经理;
2014年9月10日起任
建信潜力新蓝筹股票型
证券投资基金的基金经
理;2015年2月3日起
任建信睿盈灵活配置混
合型证券投资基金的基

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建信中小盘先锋股票2018年年度报告摘要


金经理;2015年5月
26日起任建信新经济灵
活配置混合型证券投资
基金的基金经理;
2017年3月22日起任
建信中小盘先锋股票型
证券投资基金的基金经
理。




4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》

、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、基金合同和

其他法律法规、部门规章,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在

认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益,没有发生违反法律法规的行为。


4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明


4.3.1公平交易制度和控制方法
为了公平对待投资人,保护投资人利益,避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行

为,公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资

基金公司公平交易制度指导意见》、《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》等法律法

规和公司内部制度,制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范

内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公

平交易模块,一旦出现不同基金同时买卖同一证券时,系统自动切换至公平交易模块进行操作,

确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组

合之间进行利益输送。


4.3.2公平交易制度的执行情况
根据《建信基金管理有限责任公司公平交易制度》,本基金管理人对过去四个季度不同时间

窗口下(日内、3日内、5日内)管理的不同投资组合(包括封闭式基金、开放式基金、资产管

理计划等)同向交易的交易价差从T检验(置信度为95%)、平均溢价率、贡献率、正溢价率占

优频率等几个方面进行了专项分析。经分析,本报告期内未出现公司管理的不同投资组合间有同

向交易价差异常的情况。

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建信中小盘先锋股票2018年年度报告摘要




4.3.3异常交易行为的专项说明
本报告期内,本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单

边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有3次,原因是投资组合投资策略需要,未导致不

公平交易和利益输送。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明


4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2018年股票市场出现了较大幅度的调整,全年万得全A指数下跌28.25%。其背后的原因,

一方面是投资者对于经济下行的担忧,另一方面是风险偏好的下降。在全球经济放缓、贸易摩擦

加剧、基建投资下滑等因素影响下,投资者对中国经济下行的担忧情绪浓重。流动性方面,尽管

代表无风险利率的十年期国债收益率全年呈持续的下降状态,但风险事件频发,企业债违约事件

增多,部分P2P平台暴雷,股票质押风险暴露,导致信用风险上升,投资者对股权投资的信心下

降。

资产配置方面,本基金全年维持了中性的股票资产配置,并且在5月末和10月初一定程度

上降低了股票的仓位,减少了股票市场下跌对基金净值带来的损失。

我们认为,中国经济的增长动能正在转变为创新驱动和消费驱动,这类行业有望成为未来的

主导产业。从微观层面上市公司的经营情况来看,这些企业也表现出良好的增长势头和长期潜力。

因此,本基金重点投资了新材料、新能源、计算机、电子、高端装备等创新类行业以及食品饮料

等消费类行业中业绩增长确定同时估值具有安全边际的中小盘公司。为规避流动性压力对企业经

营产生的风险,今年在选择股票的标准方面,除了其它基本面因素外,同时重点考察了公司的现

金流量表和资产负债表,确保企业的成长是稳健、可持续而且不依靠消耗资本所推动。尽管对这

些公司的投资在上半年产生了一定的收益,但受股票市场系统性风险的影响,这些公司在下半年

产生了一定的投资亏损。然而,我们坚信,股票市场短期的震荡会带来股价的波动,但只要这些

公司从事的业务符合经济的长期发展方向,且公司能够保持核心竞争力,长期来看,其股票价格

必然会反映不断提升的企业价值。

另外,本基金下半年适度增加了对电网设备、铁路装备等国家计划加大投资的逆周期行业的

投资,获得了一定的投资收益。




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建信中小盘先锋股票2018年年度报告摘要



4.4.2报告期内基金的业绩表现
本报告期基金净值增长率-28.07%,波动率1.49%,业绩比较基准收益率-28.37%,波动率

1.28%。


4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
预计2019年中国经济将继续在调整中前行,流动性环境出现明显改善,市场风险偏好提升,

股票市场将出现较好的投资机会。围绕“高质量发展”,选取符合新经济发展方向的龙头公司,

将继续是本基金2019年最重要的工作。

2019年中国经济仍将在调整中前行。过去一段时期,政府出台了各项稳经济的政策,包括

加快基建、稳消费、减税降费等,会减缓经济周期性下行的压力。在积极的财政政策支持下,基

建投资增速将出现回升,会在一定程度上对冲房地产投资增速的下行。2018年消费一度出现疲

软的迹象,但从非制造业PMI服务指数来看,四季度消费出现一定程度的回升。同美国进行的贸

易谈判进行顺利,如果达成一致的成果,将有利于出口的回升。

流动性方面,1月份社会融资总量明显放大,意味着宽货币到宽信用的传导基本实现。政府

对于直接融资的重视、贸易战缓和、汇率企稳等,都将推动风险偏好提升。从股市的资金供给方

面来看,海外资金、国内机构资金和散户资金都会成为A股市场流动性的重要推动力量。海外资

金在MSCI扩大指数纳入比例、富时罗素等国际重要指数纳入A股的带动下,将更大规模进入中

国A股市场。保险资金等机构资金投资A股仍有较大的空间。股票市场好转,个人投资者参与

A股市场投资的意愿也会上升。

我国经济正在由高速增长阶段转向高质量发展阶段,经济的增长动能正从要素驱动转向创新

驱动,从中国制造转向中国创造,从制造大国转向制造强国,从中国速度转向中国质量。在微观

层面,我们也欣喜地看到很多上市公司的创新动能在加强,部分产业的竞争力已经走在了世界前

列,传统产业的结构升级也在加快。我们期待,正如在上一轮以房地产行业为龙头行业、以重化

工业为主导产业的周期中产生了一批优秀公司一样,本次“高质量发展阶段”同样能产生一批优

秀公司。通过研究发掘新经济下主导产业中的龙头企业,跟随企业成长,将成为我们获取投资回

报的重要手段。




4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
2018年,本基金管理人的内部监察稽核工作以保障基金合规运作和基金份额持有人合法权

益为出发点,坚持独立、客观、公正的原则,在督察长的指导下,公司内控合规部牵头组织继
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建信中小盘先锋股票2018年年度报告摘要


续完善了风险管控制度和业务流程。报告期内,公司实施了不同形式的检查,对发现的潜在合规

风险,及时与有关业务部门沟通并向管理层报告,采取相应措施防范风险。依照有关规定,定期

向公司董事会、总裁和监管部门报送监察稽核报告,并根据不定期检查结果,形成专项审计报告,

促进了内控体系的不断完善和薄弱环节的持续改进。

在本报告期,股票配资,本基金管理人在自身经营和基金合法合规运作及内部风险控制中采取了以下措

施:

1、根据法律法规以及监管部门的最新规定和公司业务的发展情况,在对公司各业务线管理

制度和业务流程重新进行梳理后,制定和完善了一系列管理制度和业务操作流程,使公司基金投

资管理运作有章可循。

2、将公司监察稽核工作重心放在事前审查上,把事前审查作为内部风险控制的最主要安全

阀门。报告期内,在公司自身经营和受托资产管理过程中,为化解和控制合规风险,事前制定了

明确的合规风险控制指标,并相应地将其嵌入系统,实现系统自动管控,减少人工干预环节;对

潜在合规风险事项,加强事前审查,以便有效预防和控制公司运营中的潜在合规性风险。

3、要求业务部门进行风险自查工作,以将自查和稽查有效结合。监察稽核工作是在业务部

门自身风险控制的基础上所进行的再监督,业务部门作为合规性风险防范的第一道防线,需经常

开展合规性风险的自查工作。在准备季度监察稽核报告之前,皆要求业务部门进行风险自查,由

内控合规部门对业务部门的自查结果进行事先告知或不告知的现场抽查,以检查落实相关法律法

规的遵守以及公司有关管理制度、业务操作流程的执行情况。

4、把事中、事后检查视为监察稽核工作的重要组成部分。根据公司年度监察稽核工作计划,

实施了涵盖公司各业务线的稽核检查项目,重点检查了投资、销售、运营等关键业务环节,尤其

加强了对容易触发违法违规事件的防控检查,对检查中发现的问题均及时要求相关部门予以整改,

并对整改情况进行跟踪检查,促进了公司各项业务的持续健康发展。

5、大力推动监控系统的建设,充分发挥了系统自动监控的作用,尽量减少人工干预可能诱

发的合规风险,提高了内控监督检查的效率。

6、通过对新业务、新产品风险识别、评价和预防的培训以及基金行业重大事件的通报,加

强了风险管理的宣传,强化了员工的遵规守法意识。

7、在公司内控管理方面,注重借鉴外部审计机构的专业知识、经验以及监管部门现场检查

的意见反馈,重视他们对公司内控管理所作的评价以及提出的建议和意见,并按部门一一沟通,

认真进行整改、落实。

8、高度重视与信安金融集团就内部风险控制业务所进行的广泛交流,以吸取其在内控管理

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建信中小盘先锋股票2018年年度报告摘要


方面的成功经验。

9、依据相关法规要求,认真做好本基金的信息披露工作,确保披露信息的真实、准确、完

整和及时。

本基金管理人承诺将秉承“持有人利益重于泰山”的原则,秉持“创新、诚信、专业、稳健、

共赢”的核心价值观,不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性,以充分保障持有人的合法

权益。


4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本报告期内,本管理人根据中国证监会[2017]13号文《中国证监会关于证券投资基金估值

业务的指导意见》等相关规定,继续加强和完善对基金估值的内部控制程序。

本公司设立资产估值委员会,主要负责审核和决定受托资产估值相关事宜,确保受托资产估

值流程和结果公允合理。资产估值委员会由公司分管核算业务的高管、督察长、内控合规部、风

险管理部和资产核算部门负责人组成。分管投资、研究业务的公司高管、相关投资管理部门负责

人、相关研究部门负责人作为投资产品价值研究的专业成员出席资产估值委员会会议。

资产估值委员会成员均为多年从事估值运作、证券行业研究、风险管理工作,熟悉业内法律

法规的专家型人员。

本公司基金经理参与讨论估值原则及方法,但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。

本公司参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。

本公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种

的估值处理标准》,与中债金融估值中心有限公司签署《中债信息产品服务协议》,并依据其提

供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行估值(适用非货

币基金)或影子定价(适用货币基金和理财类基金);对公司旗下基金持有的在证券交易所上市

或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外),本公司采用中证指数

有限公司独立提供的债券估值价格进行估值。

本公司与中证指数有限公司签署《流通受限股票流动性折扣委托计算协议》,并依据《证券

投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》和中证指数有限公司独立提供的流通受限股票流

动性折扣,对公司旗下基金持有的流通受限股票进行估值。


4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据相关法律法规及本基金合同中关于收益分配条款的规定,本报告期内本基金未达到进行

利润分配的条件,未进行利润分配。
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建信中小盘先锋股票2018年年度报告摘要




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建信中小盘先锋股票2018年年度报告摘要



§5托管人报告


5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期,招商证券股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》

、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责

地履行了基金托管人应尽的义务。


5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说

本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的

基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监

督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。




5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资

组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。




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§6审计报告

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计了建信中小盘先锋股票型证券投资基金(以

下简称“建信中小盘先锋股票基金”)的财务报表,包括2018年12月31日的资产负债表、

2018年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注,并出具了普华永道中天

审字(2019)第22578号标准无保留意见。投资者可通过年度报告正文查看审计报告正文。




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§7年度财务报表


7.1资产负债表
会计主体:建信中小盘先锋股票型证券投资基金

报告截止日:2018年12月31日

单位:人民币元
本期末上年度末
资产附注号
2018年12月31日2017年12月31日
资产:
银行存款30,834,203.4421,735,273.41
结算备付金508,015.161,164,612.81
存出保证金381,067.45537,261.40
交易性金融资产136,692,515.36207,999,607.03
其中:股票投资136,692,515.36207,999,607.03
基金投资--
债券投资--
资产支持证券投资--
贵金属投资--
衍生金融资产--
买入返售金融资产--
应收证券清算款-18,318,832.03
应收利息15,445.708,384.73
应收股利--
应收申购款82,546.2649,152.61
递延所得税资产--
其他资产--
资产总计168,513,793.37249,813,124.02
本期末上年度末
负债和所有者权益附注号
2018年12月31日2017年12月31日
负债:
短期借款--
交易性金融负债--
衍生金融负债--
卖出回购金融资产款--
应付证券清算款3,358,704.751,702,553.89
应付赎回款39,617.25557,519.14
应付管理人报酬214,780.83311,291.32
应付托管费35,796.8251,881.87
应付销售服务费--
应付交易费用332,572.19806,285.51
应交税费0.21-
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建信中小盘先锋股票2018年年度报告摘要


应付利息--
应付利润--
递延所得税负债--
其他负债364,510.45417,071.69
负债合计4,345,982.503,846,603.42
所有者权益:
实收基金152,116,274.10163,993,802.96
未分配利润12,051,536.7781,972,717.64
所有者权益合计164,167,810.87245,966,520.60
负债和所有者权益总计168,513,793.37249,813,124.02
报告截止日2018年12月31日,基金份额净值1.079元,基金份额总额152,116,274.10份。


7.2利润表
会计主体:建信中小盘先锋股票型证券投资基金

本报告期:2018年1月1日至2018年12月31日

单位:人民币元
本期上年度可比期间
项目附注号2018年1月1日至2017年1月1日至
2018年12月31日2017年12月31日
一、收入-55,955,646.9831,185,538.82
1.利息收入559,095.20952,920.78
其中:存款利息收入548,490.86780,700.84
债券利息收入169.36-
资产支持证券利息收入--
买入返售金融资产收入10,434.98172,219.94
其他利息收入--
2.投资收益(损失以“-”填列)-41,515,050.1015,483,611.04
其中:股票投资收益-43,060,289.9713,582,955.01
基金投资收益--
债券投资收益15,254.88-
资产支持证券投资收益--
贵金属投资收益--
衍生工具收益--
股利收益1,529,984.991,900,656.03
3.公允价值变动收益(损失以“-
-15,044,807.4714,585,968.84
”号填列)
4.汇兑收益(损失以“-”号填列)
--

5.其他收入(损失以“-”号填列)
45,115.39163,038.16

减:二、费用7,930,640.4410,429,022.28

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1.管理人报酬7.4.8.2.13,088,157.294,241,023.20
2.托管费7.4.8.2.2514,692.83706,837.15
3.销售服务费7.4.8.2.3--
4.交易费用3,945,302.035,103,161.93
5.利息支出--
其中:卖出回购金融资产支出--
6.税金及附加0.62-
7.其他费用382,487.67378,000.00
三、利润总额(亏损总额以“-
-63,886,287.4220,756,516.54
”号填列)
减:所得税费用--
四、净利润(净亏损以“-”号填
-63,886,287.4220,756,516.54
列)




7.3所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:建信中小盘先锋股票型证券投资基金

本报告期:2018年1月1日至2018年12月31日

单位:人民币元
本期
2018年1月1日至2018年12月31日
项目
实收基金未分配利润所有者权益合计


一、期初所有者权益(基
163,993,802.9681,972,717.64245,966,520.60
金净值)
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数(本期利--63,886,287.42-63,886,287.42
润)
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
-11,877,528.86-6,034,893.45-17,912,422.31
(净值减少以“-”号填
列)
其中:1.基金申购款16,401,906.165,654,218.9122,056,125.07
2.基金赎回款-28,279,435.02-11,689,112.36-39,968,547.38
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
---
值变动(净值减少以“-
”号填列)
五、期末所有者权益(基
152,116,274.1012,051,536.77164,167,810.87
金净值)

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建信中小盘先锋股票2018年年度报告摘要


上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31日
项目
实收基金未分配利润所有者权益合计


一、期初所有者权益(基
208,676,668.6183,560,456.00292,237,124.61
金净值)
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数(本期利-20,756,516.5420,756,516.54
润)
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
-44,682,865.65-22,344,254.90-67,027,120.55
(净值减少以“-”号填
列)
其中:1.基金申购款35,399,675.3116,029,832.7451,429,508.05
2.基金赎回款-80,082,540.96-38,374,087.64-118,456,628.60
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
---
值变动(净值减少以“-
”号填列)
五、期末所有者权益(基
163,993,802.9681,972,717.64245,966,520.60
金净值)



报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:

______张军红____________吴曙明__________丁颖____

基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人


7.4报表附注


7.4.1基金基本情况
建信中小盘先锋股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以

下简称“中国证监会”)证监许可[2014]495号《关于核准建信中小盘先锋股票型证券投资基金

募集的批复》核准,由建信基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和

《建信中小盘先锋股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续

期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币759,552,595.20元,业经普华永道

中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2014)第464号验资报告予以验证。经向中

国证监会备案,《建信中小盘先锋股票型证券投资基金基金合同》于2014年8月20日正式生
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建信中小盘先锋股票2018年年度报告摘要


效,基金合同生效日的基金份额总额为759,776,341.92份基金份额,其中认购资金利息折合

223,746.72份基金份额。本基金的基金管理人为建信基金管理有限责任公司,基金托管人为招

商证券股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信中小盘先锋股票型证券投资基金基金合同》

的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括A股股票(包含中小板、创

业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法

律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。本基金的

投资组合比例为:股票资产占基金资产的80%-95%,债券等固定收益类资产合计市值占基金资产

净值的0-20%,权证投资合计市值占基金资产净值的0-3%,现金或到期日在一年以内的政府债券

不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基

金将不低于80%的非现金基金资产投资于具有较高成长性的中小盘股票。本基金的业绩比较基准

为85%X中证500指数收益率+15%X中债综合全价(总值)指数收益率。

本财务报表由本基金的基金管理人建信基金管理有限责任公司于2019年3月21日批准报出。




7.4.2会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本

准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券

投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券投资基金业协会(以下

简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《建信中小盘先锋股票

型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布

的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。




7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2018年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2018年

12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。




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建信中小盘先锋股票2018年年度报告摘要



7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期内所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。


7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

7.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

7.4.5.3差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。


7.4.6税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税

[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税

[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税

[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明

确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等

增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税

政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税

[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进

项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:

(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管

产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照3%的征收

率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增

值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中

抵减。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府

债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以

2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让

2017年12月31日前取得的非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以
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建信中小盘先锋股票2018年年度报告摘要


2017年最后一个交易日的非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。

(2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利

收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴

20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在1个月以内(含1个月)

的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按

50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限

售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁

前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征

个人所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。

(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额

的适用比例计算缴纳。



7.4.7关联方关系
关联方名称与本基金的关系
建信基金管理有限责任公司(“建信基金”
基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
)
招商证券股份有限公司(“招商证券”)基金托管人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司(“中国建设
基金管理人的股东、基金销售机构
银行”)
美国信安金融服务公司基金管理人的股东
中国华电集团资本控股有限公司基金管理人的股东
建信资本管理有限责任公司基金管理人的子公司
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。


7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易
7.4.8.1.1股票交易

无。

7.4.8.1.2权证交易

无。


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建信中小盘先锋股票2018年年度报告摘要


7.4.8.1.3应支付关联方的佣金

无。

7.4.8.2关联方报酬
7.4.8.2.1基金管理费
单位:人民币元
本期上年度可比期间
项目2018年1月1日至2018年2017年1月1日至2017年12月
12月31日31日
当期发生的基金应支付
3,088,157.294,241,023.20
的管理费
其中:支付销售机构的
1,220,817.371,615,472.88
客户维护费
注:1、支付基金管理人建信基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提,逐

日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:

日管理人报酬=前一日基金资产净值X1.50%/当年天数。

2、客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售

活动中产生的相关费用,该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支,在线配资,不属于从基金资产里列

支的费用项目。

7.4.8.2.2基金托管费
单位:人民币元
本期上年度可比期间
项目2018年1月1日至2018年2017年1月1日至2017年12月
12月31日31日
当期发生的基金应支付
514,692.83706,837.15
的托管费
注:支付基金托管人招商证券的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至

每月月底,按月支付。其计算公式为:

日托管费=前一日基金资产净值X0.25%/当年天数。

7.4.8.2.3销售服务费

无。

7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

无。



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建信中小盘先锋股票2018年年度报告摘要


7.4.8.4各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

无。

7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

无。

7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

无。

7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本报告期及上年度可比期间本基金未发生承销期内参与关联方承销证券的情况。

7.4.8.7其他关联交易事项的说明

无。


7.4.9期末(2018年12月31日)本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

无。

7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

无。

7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1银行间市场债券正回购

无。

7.4.9.3.2交易所市场债券正回购

无。


7.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值

(a)金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最

低层次决定:

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建信中小盘先锋股票2018年年度报告摘要


第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。

(b)持续的以公允价值计量的金融工具

(i)各层次金融工具公允价值

于2018年12月31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中

属于第一层次的余额为136,692,515.36元,无属于第二或第三层次的余额(2017年12月31日:

第一层次206,659,326.83元,第二层次1,340,280.20元,无第三层次)。

(ii)公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交

易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活

跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观

察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(c)非持续的以公允价值计量的金融工具

于2018年12月31日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2017年12月

31日:同)。

(d)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允

价值相差很小。

(2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。




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建信中小盘先锋股票2018年年度报告摘要



§8投资组合报告


8.1期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号项目金额占基金总资产的比例
(%)
1权益投资136,692,515.3681.12
其中:股票136,692,515.3681.12
基金投资
2--
3固定收益投资--
其中:债券--
资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产--
其中:买断式回购的买入返售金融资产--
7银行存款和结算备付金合计31,342,218.6018.60
8其他各项资产479,059.410.28
9合计168,513,793.37100.00




8.2期末按行业分类的股票投资组合


8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位:人民币元
占基金资产净值比例(%)
代码行业类别公允价值

A农、林、牧、渔业5,074,389.303.09
B采矿业2,809,105.751.71
C制造业96,796,963.1358.96
电力、热力、燃气及水生产和供
D--
应业
E建筑业1,643,164.001.00
F批发和零售业--
G交通运输、仓储和邮政业--
H住宿和餐饮业--
信息传输、软件和信息技术服务
I10,286,109.206.27

J金融业--
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K房地产业--
L租赁和商务服务业--
M科学研究和技术服务业9,180,218.505.59
N水利、环境和公共设施管理业3,932,065.002.40
O居民服务、修理和其他服务业--
P教育--
Q卫生和社会工作--
R文化、体育和娱乐业6,970,500.484.25
S综合--
合计136,692,515.3683.26
以上行业分类以2018年12月31日的中国证监会行业分类标准为依据。


8.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期未投资港股通股票。


8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位:人民币元
占基金资产净值
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值
比例(%)
1600312平高电气828,9316,697,762.484.08
2002384东山精密560,0506,322,964.503.85
3002174游族网络337,0006,264,830.003.82
4002632道明光学893,9126,194,810.163.77
5300443金雷风电521,0005,678,900.003.46
6600967内蒙一机543,9005,656,560.003.45
7600872中炬高新180,1395,306,894.943.23
8300081恒信东方582,3965,183,324.403.16
9002299圣农发展306,7955,074,389.303.09
10601019山东出版646,2645,053,784.483.08
注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于管理人网站的年度报告正

文。


8.4报告期内股票投资组合的重大变动


8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元

序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值

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比例(%)

1300316晶盛机电22,725,821.079.24
2000568泸州老窖22,177,122.959.02
3300166东方国信21,109,125.168.58
4002368太极股份19,261,779.187.83
5300097智云股份19,110,189.107.77
6600352浙江龙盛18,579,539.347.55
7300398飞凯材料18,330,059.007.45
8002624完美世界17,658,550.467.18
9600426华鲁恒升17,149,468.776.97
10600872中炬高新16,680,468.006.78
11600967内蒙一机16,630,880.366.76
12300081恒信东方16,044,263.356.52
13300324旋极信息15,454,386.006.28
14002384东山精密14,698,756.005.98
15002812恩捷股份14,695,917.005.97
16002299圣农发展14,559,585.025.92
17300054鼎龙股份14,387,953.305.85
18002050三花智控14,072,911.155.72
19600702舍得酒业13,995,390.005.69
20300101振芯科技13,697,981.995.57
21600588用友网络13,674,873.315.56
22002815崇达技术13,460,841.105.47
23603899晨光文具13,283,401.005.40
24600201生物股份12,813,865.155.21
25603588高能环境12,724,645.005.17
26300373扬杰科技12,683,120.305.16
27601231环旭电子12,621,452.005.13
28002179中航光电12,447,819.425.06
29300136信维通信12,383,665.105.03
30600887伊利股份12,263,056.954.99
31300545联得装备12,166,376.004.95
32600879航天电子12,027,887.004.89
33300285国瓷材料11,937,009.724.85
34002456欧菲科技11,786,681.764.79
35002632道明光学11,332,266.714.61
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建信中小盘先锋股票2018年年度报告摘要


36000789万年青11,154,544.464.53
37002078太阳纸业10,703,756.814.35
38601699潞安环能10,636,740.564.32
39000983西山煤电10,552,406.694.29
40000596古井贡酒10,269,127.304.18
41300271华宇软件10,236,424.834.16
42002554惠博普9,973,389.004.05
43002353杰瑞股份9,920,233.004.03
44601318中国平安9,410,000.003.83
45000968蓝焰控股9,323,610.083.79
46600570恒生电子9,209,072.643.74
47600845宝信软件9,015,614.773.67
48002511中顺洁柔8,764,569.703.56
49603228景旺电子8,706,925.463.54
50600801华新水泥8,680,701.003.53
51603686龙马环卫8,661,528.003.52
52002042华孚时尚8,637,728.133.51
53002217合力泰8,161,870.723.32
54002262恩华药业8,080,922.733.29
55603605珀莱雅8,047,671.373.27
56002396星网锐捷8,044,690.723.27
57300433蓝思科技8,038,240.763.27
58600809山西汾酒7,984,115.003.25
59600196复星医药7,943,533.003.23
60600582天地科技7,770,208.903.16
61600519贵州茅台7,695,852.003.13
62600048保利地产7,676,696.003.12
63600339中油工程7,589,358.003.09
64600312平高电气7,199,849.042.93
65600115东方航空7,189,132.002.92
66603986兆易创新7,167,202.802.91
67300383光环新网7,163,270.002.91
68000998隆平高科7,034,690.002.86
69002821凯莱英7,020,591.502.85
70600479千金药业6,993,059.972.84
71300164通源石油6,981,198.512.84

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建信中小盘先锋股票2018年年度报告摘要


72600585海螺水泥6,916,920.992.81
73300036超图软件6,810,958.772.77
74600031三一重工6,801,024.002.77
75600990四创电子6,787,296.402.76
76000999华润三九6,609,732.332.69
77300351永贵电器6,196,237.002.52
78603043广州酒家6,105,942.002.48
79002376新北洋5,853,254.002.38
80300459金科文化5,841,317.002.37
81601928凤凰传媒5,808,153.412.36
82600562国睿科技5,787,394.002.35
83600029南方航空5,767,954.122.35
84002174游族网络5,713,706.002.32
85300138晨光生物5,709,086.252.32
86601599鹿港文化5,705,464.002.32
87600409三友化工5,591,337.032.27
88002212南洋股份5,493,002.202.23
89002475立讯精密5,368,192.992.18
90300443金雷风电5,181,890.002.11
91600535天士力5,104,022.002.08
92601019山东出版5,009,113.832.04
93300137先河环保5,005,267.402.03
94002146荣盛发展4,987,577.002.03
注:上述买入金额为买入成交金额(成交单价乘以成交数量),不包括相关交易费用。


8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
占期初基金资产净值
序号股票代码股票名称本期累计卖出金额
比例(%)
1600872中炬高新28,925,797.0911.76
2000568泸州老窖28,211,142.6511.47
3300166东方国信25,579,939.7610.40
4300398飞凯材料23,697,576.119.63
5002624完美世界21,194,642.478.62
6600887伊利股份18,841,157.137.66
7000596古井贡酒18,458,829.567.50

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建信中小盘先锋股票2018年年度报告摘要


8600352浙江龙盛17,601,033.667.16
9600809山西汾酒17,477,517.507.11
10600426华鲁恒升16,939,759.906.89
11603588高能环境15,239,379.446.20
12300324旋极信息15,226,324.006.19
13002368太极股份14,872,470.666.05
14002050三花智控14,131,527.295.75
15000423东阿阿胶13,604,555.905.53
16002812恩捷股份13,338,598.615.42
17002815崇达技术13,308,953.575.41
18002717岭南股份13,132,134.265.34
19300316晶盛机电13,078,133.995.32
20600702舍得酒业12,936,110.115.26
21000789万年青12,902,022.005.25
22300097智云股份12,859,219.715.23
23600588用友网络12,537,212.605.10
24002821凯莱英12,139,699.004.94
25002146荣盛发展12,048,673.274.90
26300373扬杰科技11,983,203.004.87
27300408三环集团11,966,827.004.87
28300285国瓷材料11,797,547.204.80
29300101振芯科技11,619,270.644.72
30300054鼎龙股份11,481,398.484.67
31002456欧菲科技11,267,222.464.58
32000983西山煤电10,946,130.004.45
33601231环旭电子10,763,489.844.38
34300081恒信东方10,753,332.514.37
35002078太阳纸业10,657,362.044.33
36002867周大生10,614,901.594.32
37002353杰瑞股份10,520,988.254.28
38603605珀莱雅10,498,369.814.27
39600967内蒙一机10,458,982.524.25
40601699潞安环能10,088,757.914.10
41601318中国平安10,011,194.474.07
42300271华宇软件9,724,051.113.95
43603899晨光文具9,713,251.053.95
44600845宝信软件9,495,187.003.86
45300628亿联网络9,174,506.963.73

第34页共43页
建信中小盘先锋股票2018年年度报告摘要


46000968蓝焰控股8,923,195.543.63
47600570恒生电子8,867,187.053.61
48300426唐德影视8,780,142.503.57
49600031三一重工8,778,759.183.57
50603589口子窖8,707,861.003.54
51002027分众传媒8,491,202.083.45
52603686龙马环卫8,431,722.803.43
53002511中顺洁柔8,347,138.933.39
54002299圣农发展8,341,975.223.39
55600196复星医药8,335,888.783.39
56600339中油工程8,321,245.103.38
57603228景旺电子8,211,869.523.34
58002236大华股份8,120,395.523.30
59600879航天电子8,017,277.763.26
60600801华新水泥7,851,366.363.19
61600519贵州茅台7,779,922.003.16
62002217合力泰7,534,647.693.06
63300136信维通信7,528,956.003.06
64600201生物股份7,394,685.933.01
65601888中国国旅7,391,619.403.01
66002042华孚时尚7,320,737.782.98
67600990四创电子7,224,207.802.94
68600582天地科技7,213,319.752.93
69300545联得装备7,136,687.822.90
70300036超图软件7,125,689.952.90
71300068南都电源7,071,714.432.88
72600048保利地产7,011,363.002.85
73002554惠博普7,005,411.972.85
74300433蓝思科技6,834,988.162.78
75002179中航光电6,746,969.702.74
76002262恩华药业6,746,321.252.74
77600115东方航空6,666,007.002.71
78600585海螺水泥6,614,136.002.69
79002396星网锐捷6,604,801.472.69
80600479千金药业6,569,989.142.67
81000998隆平高科6,541,765.002.66
82603043广州酒家6,496,984.222.64
83300138晨光生物6,466,587.192.63

第35页共43页
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84603986兆易创新6,415,508.622.61
85300164通源石油6,315,381.232.57
86002376新北洋6,101,365.622.48
87002384东山精密6,080,745.352.47
88300383光环新网6,060,786.052.46
89600562国睿科技6,054,541.002.46
90603345安井食品5,910,825.622.40
91600438通威股份5,808,787.402.36
92000999华润三九5,787,335.552.35
93600029南方航空5,776,664.002.35
94000848承德露露5,489,823.002.23
95601599鹿港文化5,096,383.362.07
96300352北信源5,049,076.002.05
97300459金科文化5,015,239.002.04
98600038中直股份4,992,575.662.03
注:上述卖出金额为卖出成交金额(成交单价乘以成交数量),不包括相关交易费用。


8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票成本(成交)总额1,289,127,665.15
卖出股票收入(成交)总额1,302,329,659.38
注:上述买入股票成本总额和卖出股票收入总额均为买卖成交金额(成交单价乘以成交数量),

不包括相关交易费用。


8.5期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。


8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。


8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。



8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。

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8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。


8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明


8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资股指期货。


8.10.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未投资股指期货。


8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明


8.11.1本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未投资国债期货。


8.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金报告期内未投资于国债期货。


8.11.3本期国债期货投资评价
本报告期本基金未投资国债期货。


8.12投资组合报告附注

8.12.1

本基金投资的前十名证券的发行主体本期未披露被监管部门立案调查,或在报告编制日前一

年内受到公开谴责、处罚的情形。


8.12.2

本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。


8.12.3期末其他各项资产构成
单位:人民币元

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序号名称金额
1存出保证金381,067.45
2应收证券清算款-
3应收股利-
4应收利息15,445.70
5应收申购款82,546.26
6其他应收款-
7待摊费用-
8其他-
9合计479,059.41




8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有可转换债券。


8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况。

8.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。




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§9基金份额持有人信息


9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
持有人结构
持有人户数户均持有的机构投资者个人投资者
(户)基金份额占总份占总份
持有份额持有份额
额比例额比例
19,6927,724.780.000.00%152,116,274.10100.00%




9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目持有份额总数(份)占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
383,646.330.25%
持有本基金




9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人、该只基金的基金经理未持有该只基金。




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§10开放式基金份额变动

单位:份
759,776,341.92
基金合同生效日(2014年8月20日)基金份额总额

本报告期期初基金份额总额163,993,802.96
本报告期期间基金总申购份额16,401,906.16
减:本报告期期间基金总赎回份额28,279,435.02
本报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)-
本报告期期末基金份额总额152,116,274.10
注:总申购份额含转换入份额,总赎回份额含转换出份额。




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§11重大事件揭示


11.1基金份额持有人大会决议
本报告期,本基金未召开基金份额持有人大会。



11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
经本基金管理人建信基金管理有限责任公司2018年第一次临时股东会和第五届董事会第一

次会议审议通过,自2018年4月18日起,许会斌先生不再担任本公司董事长(法定代表人),

由孙志晨先生担任本公司董事长(法定代表人);孙志晨先生不再担任本公司总裁,由张军红

先生担任本公司总裁。上述事项本公司已按相关规定报中国证券监督管理委员会北京监管局和

中国证券投资基金业协会备案并于2018年4月20日公告。

报告期内,本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。


11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及本基金基金管理人、基金财产以及基金托管人基金托管业务的诉讼事项。




11.4基金投资策略的改变
本报告期基金投资策略未发生改变。




11.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金报告年度应支付给普华永道中天会计师事务所有限公司的报酬为人民币

60,000.00元。该会计师事务所自本基金基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。


11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期未发生公司和董事、监事和高级管理人员被中国证监会、基金业协会、证券交易

所处罚或公开谴责,以及被财政、外汇和审计等部门施以重大处罚的情况。

本报告期内托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。


11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况



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11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
股票交易应支付该券商的佣金

交易单元占当期股票
券商名称占当期佣金备注
数量成交金额成交总额的比佣金
总量的比例


申万宏源22,591,091,284.18100.00%2,413,080.19100.00%-

1、本基金根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基金

字[2007]48号)的规定及本基金管理人的《基金专用交易席位租用制度》,基金管理人制定了

提供交易单元的券商的选择标准,具体如下:

(1)财务状况良好、经营管理规范、内部管理制度健全、风险管理严格,能够满足基金运作高

度保密的要求,在最近一年内没有重大违规行为;

(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要;

(3)具备较强的研究能力,有固定的研究机构和专门的研究人员,能够对宏观经济、证券市场、

行业、个券等进行深入、全面的研究,能够积极、有效地将研究成果及时传递给基金管理人,能

够根据基金管理人所管理基金的特定要求进行专项研究服务;

(4)佣金费率合理。

2、根据以上标准进行考察后,基金管理人确定券商,与被选择的券商签订委托协议,并报中国

证监会备案及通知基金托管人。

3、本基金本报告期内无新增或剔除交易单元。本基金与托管在同一托管行的公司其他基金共用

交易单元。


11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
债券交易债券回购交易权证交易

占当期债
占当期债券占当期权证
券商名称券回购
成交金额成交总额的比成交金额成交金额成交总额的
成交总额
例比例
的比例

申万宏源197,429.60100.00%----


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建信基金管理有限责任公司
2019年3月26日




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